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假定美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40,美元3个月定期利率为8.3125%,日元同期利率为7.25%,计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]
假定美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40,美元3个月定期利率为8.3125%,日元同期利率为7.25%,计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]
admin
2019-09-16
14
问题
假定美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40,美元3个月定期利率为8.3125%,日元同期利率为7.25%,计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]
选项
答案
解:根据利率平价理论公式[*]=i—i*,其中,i为本国利率,i*为外国利率,S为即期汇率,F为远期汇率,结合题中已知条件可得美元兑日元的远期汇水为: 153.30×(8.3125%一7.25%)×90/360=0.41 153.40×(8.3125%一7.25%)×90/360=0.41 因为美元利率高于日元利率,所以美元远期汇率贴水,3个月美元兑日元的汇率为: 153.30—0.41=152.89 153.40—0.41=152.99 三个月远期汇率LISD/JPY=152.89/99。
解析
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