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已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%,无风险利率为5%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金30%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合M,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%,无风险利率为5%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金30%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合M,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
admin
2021-05-12
28
问题
已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%,无风险利率为5%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金30%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合M,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A、13%和18%
B、20%和15%
C、18%和13%
D、15%和20%
答案
C
解析
公式“总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1一Q)×无风险利率”中的Q的真实含义是投资总额中投资于风险组合M的资金占自有资金的比例。所以,本题中Q=1+30%=130%,总期望报酬率=130%×15%+(1—130%)×5%=18%;总标准差=130%×10%=13%。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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