已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和10％，无风险利率为5％，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30％的资金，并将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2021-05-12 11

问题已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和10％，无风险利率为5％，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30％的资金，并将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

选项 A、13％和18％
B、20％和15％
C、18％和13％
D、15％和20％

答案C

解析公式“总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1一Q)×无风险利率”中的Q的真实含义是投资总额中投资于风险组合M的资金占自有资金的比例。所以，本题中Q=1+30％=130％，总期望报酬率=130％×15％+(1—130％)×5％=18％；总标准差=130％×10％=13％。

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