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已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题) 用CAPM,求βA’和βB’。
已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题) 用CAPM,求βA’和βB’。
admin
2019-01-16
16
问题
已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题)
用CAPM,求β
A
’和β
B
’。
选项
答案
E(R
A
)=50%×(-2%)+50%×38%=18%,则β
A
’=(18%-6%)/9%=1.33; E(R
B
)=50%×6%+50%×12%=9%,则β
B
’=(9%-6%)/9%=0.33。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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