已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题) 用CAPM,求βA’和βB’。

admin2019-01-16  18

问题 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的,A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示:(北京大学2017年真题)
         
用CAPM,求βA’和βB’。

选项

答案E(RA)=50%×(-2%)+50%×38%=18%,则βA’=(18%-6%)/9%=1.33; E(RB)=50%×6%+50%×12%=9%,则βB’=(9%-6%)/9%=0.33。

解析
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