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其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。[2016年4月真题]
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。[2016年4月真题]
admin
2016-09-06
23
问题
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将( )。[2016年4月真题]
选项
A、变大
B、不变
C、无法判断
D、变小
答案
C
解析
特雷诺比率(T
p
)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。
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