其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将( )。[2016年4月真题]

admin2016-09-06  27

问题 其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将(    )。[2016年4月真题]

选项 A、变大
B、不变
C、无法判断
D、变小

答案C

解析 特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:

特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。
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