下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

admin2018-05-08 36

问题下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

选项 A、互换合约
B、交易活跃的金融产品
C、交易不活跃的金融产品
D、场外信用衍生产品

答案B

解析历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，A、C、D三项数据不易获取。

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风险管理

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