已知甲公司股票贝塔系数为1．3，期望报酬率为23％；乙公司股票的贝塔系数为0．6．期望报酬率为13％。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的是( )。

admin2019-08-08 35

问题已知甲公司股票贝塔系数为1．3，期望报酬率为23％；乙公司股票的贝塔系数为0．6．期望报酬率为13％。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的是( )。

选项 A、市场组合的报酬率为18．71％
B、市场组合的报酬率为15．34％
C、无风险报酬率为4．43％
D、无风险报酬率为6．86％

答案A,C

解析根据资本资产定价模型有：23％=无风险报酬率+1．3×(市场组合报酬率一无风险报酬率)；13％=无风险报酬率+0．6×(市场组合报酬率一无风险报酬率)。解之得：无风险报酬率=4．43％，市场组合报酬率=18．71％。

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