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假设某利率互换的名义本金为100万美元,期限为1年,浮动利率按6个月的LIBOR计,固定利率的支付额为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9%和10%(均为半年计一次复利的年利率),则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为(
假设某利率互换的名义本金为100万美元,期限为1年,浮动利率按6个月的LIBOR计,固定利率的支付额为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9%和10%(均为半年计一次复利的年利率),则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为(
admin
2014-01-21
100
问题
假设某利率互换的名义本金为100万美元,期限为1年,浮动利率按6个月的LIBOR计,固定利率的支付额为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9%和10%(均为半年计一次复利的年利率),则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为( )。
选项
A、9.5%
B、9.98%
C、9.85%
D、10.25%
答案
A
解析
设年利率为R,则100×(1+9%/2)×(1+10%/2)=100×(1+R/2)
2
可以得到R=9.5%。
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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