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  3. 假设某利率互换的名义本金为100万美元，期限为1年，浮动利率按6个月的LIBOR计，固定利率的支付额为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9％和10％(均为半年计一次复利的年利率)，则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为(

假设某利率互换的名义本金为100万美元，期限为1年，浮动利率按6个月的LIBOR计，固定利率的支付额为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9％和10％(均为半年计一次复利的年利率)，则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为(

admin2014-01-21  137
问题 假设某利率互换的名义本金为100万美元，期限为1年，浮动利率按6个月的LIBOR计，固定利率的支付额为每半年支付一次。目前市场上为期6个月和1年的LIBOR分别为9％和10％(均为半年计一次复利的年利率)，则互换利率(半年计一次复利的年利率)应定为(        )。
选项 A、9．5％
B、9．98％
C、9．85％
D、10．25％
答案A
解析 设年利率为R，则100×(1+9％／2)×(1+10％／2)=100×(1+R／2)2可以得到R=9．5％。
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经济学基础（金融）801

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