2. 考研
  3. 假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2019-02-19  50
问题 假设无风险收益为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益为15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案设风险资产投资比例为ω，则无风险资产的投资比例为1－ω。根据题意可知： ω×rt+(1－ω)×rf=15％ω+5％(1－ω)=19％ 解得ω=140％，即140％投资于最优风险资产组合，此时需借入40％无风险证券。
解析
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