首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
admin
2019-02-19
46
问题
假设无风险收益为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案
设风险资产投资比例为ω,则无风险资产的投资比例为1-ω。根据题意可知: ω×r
t
+(1-ω)×r
f
=15%ω+5%(1-ω)=19% 解得ω=140%,即140%投资于最优风险资产组合,此时需借入40%无风险证券。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/V8ba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
试用“金融抑制”和“金融深化”理论分析我国金融发展中所面临的问题及对策。
治理通货膨胀的需求政策,收入政策、供给政策以及结构调整政策分别针对什么类型的通货膨胀?各有什么优缺点?
金融创新是一种与经济制度互为影响、互为因果关系的制度改革。该观点属于()。
下面是2008年10月初美国参众两院通过的救市方案的几个要点:①在财政部持有某家公司股份的情况下,该公司高级管理人员的薪水和福利水平将受到限制;②在政府购买某家公司超过3亿美元不良资产之后,受雇担任该公司高级管理人员者不符合符合获得“黄金降落伞”(在失
欧洲债券与外国债券的比较区别。
以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金为()。
假定经济体的总量生产函数为Y=K0.5L0.5,在2012年,人均产出为4,投资率为0.5,劳动增长率为1%,资本折旧率为9%。(2014年中山大学801经济学)画图分析这个经济体人均产出的可能变动趋势。
简述国际收支失衡的原因和调整措施。
考虑一个有效投资组合j,给定如下条件:E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
下列是对中国持有3.2万亿美元外汇储备的评价,其中错误的是()。
随机试题
测量了7名10岁儿童的身高,分别为145,153,148,161,154,155,162,则()
简述影响遗忘进程的因素。
目前主张的糖尿病患者“高糖饮食”,其中碳水化合物应占总热量的比例为
A.微小病变型肾病B.毛细血管内增生性肾炎C.系膜增生性肾炎D.新月体型肾炎E.系膜毛细血管性肾炎急性肾炎常见于
判断颅底骨折最有价值的临床表现是
某医院的扩建工程,总建筑面积2.6万m2,其中地下两层,1.4万m2,设有专门用于肿瘤治疗的特种医疗设施设备和停车库。该工程施工总承包单位中标后,为确保施工进度计划能得以实施,编制的计划有()。
在办公自动化软件’Word中可以直接绘制和编辑图形、图片,这种功能是通过______来实现的。
A、 B、 C、 D、 C观察前四图可知,前四个图形都是两个图形相叠加,且重合的部分被上面的图形所覆盖,符合这两个条件的只有C。故选C。
在目前流行的大多数PC机中,硬盘一般是通过硬盘接口电路连接到(1)。
WhoistelephoningMary?
最新回复
(
0
)