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以下选项不符合B—S期权定价模型的基本假设的是( )。
以下选项不符合B—S期权定价模型的基本假设的是( )。
admin
2014-01-21
104
问题
以下选项不符合B—S期权定价模型的基本假设的是( )。
选项
A、没有交易费用和税收
B、在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C、存在无风险套利机会
D、在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
答案
C
解析
B—S期权定价模型假设不存在无风险套利机会。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/X7Gi777K
本试题收录于：
经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类
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经济学基础（金融）801
学硕统考专业
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