2. 考研
  3. 假设现在是2001年1月1日，如果一家美国公司将在2001年4月1日之前收入500万英镑，但确切的结算日没有确定，于是该公司与银行进行一个择期远期外汇交易卖出英镑以规避英镑贬值风险，目前伦敦外汇市场上英镑的汇率行情是： 1个月远期汇率1￡=＄1．673－1

假设现在是2001年1月1日，如果一家美国公司将在2001年4月1日之前收入500万英镑，但确切的结算日没有确定，于是该公司与银行进行一个择期远期外汇交易卖出英镑以规避英镑贬值风险，目前伦敦外汇市场上英镑的汇率行情是： 1个月远期汇率1￡=＄1．673－1

admin2015-09-29  37
问题 假设现在是2001年1月1日，如果一家美国公司将在2001年4月1日之前收入500万英镑，但确切的结算日没有确定，于是该公司与银行进行一个择期远期外汇交易卖出英镑以规避英镑贬值风险，目前伦敦外汇市场上英镑的汇率行情是：
1个月远期汇率1￡=＄1．673－1．676
2个月远期汇率1￡=＄1．670－1．674
3个月远期汇率1￡=＄1．666－1．67l
如果该公司在4月1日之前收入款项并向银行卖出英镑，则银行将采用的远期汇率为(  )。
选项 A、 
B、 
C、 
D、 
答案A
解析 目前是1月，美国公司将在4月进行外汇交易，因此应该选择3个月期的远期汇率。3个月远期汇率，汇率差最大。故选A。
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