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  3. 假定美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40。美元3个月定期利率为8.3125％。日元同期利率为7.25％，计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]

假定美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40。美元3个月定期利率为8.3125％。日元同期利率为7.25％，计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]

admin2022-02-16  58
问题 假定美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40。美元3个月定期利率为8.3125％。日元同期利率为7.25％，计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。[中央财经大学2015国际商务硕士]
选项
答案根据利率平价理论公式(F-S)/S=i-i*，结合题中已知条件可得美元兑日元的远期汇水(F-S)为： 153.30×(8.3125％-7.25％)×90/360≈0.41 153.40×(8.3125％-7.25％)×90/360≈0.41 因为美元利率高于日元利率，所以美元远期汇率贴水。3个月美元兑日元的汇率为： 153.30-0.41=152.89 153.40-0.41=152.99 三个月远期汇率USD／JPY=152.89／99。
解析
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