(一) 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框

admin2022-03-30 59

问题 (一)
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，又公布了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述，回答下列5个小题。
下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是( )。

选项 A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

答案D

解析 D项，对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用标准法。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XhbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列不属于计算土地增值税时的房地产开发成本的是()。

下列税种中，征税对象与计税依据一致的是()。

关于税收法律关系，下列表述正确的有()。

下列行为中，属于税收执法监督中事后监督形式的有()。(2010年)

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。

独立性和客观性是审计服务内在价值的根本，独立性被看作审计职能的一种属性，而客观性则是内部审计师的属性。()

甲沟炎伴甲下积脓，手术治疗应选择

关于桩核冠桩的直径，正确的是

依法为病人提供安全、有效、经济的优质药品和药学服务体现了对病人的高度责任心和对药学事业的献身精神是

不需要记入排出量的内容是

心脏停搏时最常见的心电图表现是

男，14岁，近日来，出现肩部增宽，口唇长出胡须，此时应对其进行

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，下列关于施工质量管理的说法正确的有()。

Thepurposeofwritingaletterofapplicationisto______.Collegegraduateswhoarelookingfortheirfirstpositionsusuall

A、Shethinkstheyareexpensive.B、Shedoesn’tthinktheyareexpensive.C、Shethinkssomearenotexpensive.D、Shehasnoidea

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列不属于计算土地增值税时的房地产开发成本的是()。

下列税种中，征税对象与计税依据一致的是()。

关于税收法律关系，下列表述正确的有()。

下列行为中，属于税收执法监督中事后监督形式的有()。(2010年)

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有( )。

独立性和客观性是审计服务内在价值的根本，独立性被看作审计职能的一种属性，而客观性则是内部审计师的属性。()

甲沟炎伴甲下积脓，手术治疗应选择

关于桩核冠桩的直径，正确的是

依法为病人提供安全、有效、经济的优质药品和药学服务体现了对病人的高度责任心和对药学事业的献身精神是

不需要记入排出量的内容是

心脏停搏时最常见的心电图表现是

男，14岁，近日来，出现肩部增宽，口唇长出胡须，此时应对其进行

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，下列关于施工质量管理的说法正确的有()。

Thepurposeofwritingaletterofapplicationisto______.Collegegraduateswhoarelookingfortheirfirstpositionsusuall

A、Shethinkstheyareexpensive.B、Shedoesn’tthinktheyareexpensive.C、Shethinkssomearenotexpensive.D、Shehasnoidea

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。