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B公司股票有看涨期权,行权价为75,有效期为一年,该期权现在价值为5元;同一公司行权价为75,有效期为一年的看跌期权定价为2.75。市场利率为8%,该公司不分红,则B公司股票价格应为多少?
B公司股票有看涨期权,行权价为75,有效期为一年,该期权现在价值为5元;同一公司行权价为75,有效期为一年的看跌期权定价为2.75。市场利率为8%,该公司不分红,则B公司股票价格应为多少?
admin
2018-10-30
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问题
B公司股票有看涨期权,行权价为75,有效期为一年,该期权现在价值为5元;同一公司行权价为75,有效期为一年的看跌期权定价为2.75。市场利率为8%,该公司不分红,则B公司股票价格应为多少?
选项
答案
根据看涨看跌平价公式C+PV(X)=P+S,其中C,P分别为看涨、看跌期权价格,X是执行价格,S是股票价格。将题目中数据代入公式5+75/(1+8%)=2.75+S,得S=71.69。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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