2. 财经
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收

admin2021-04-16  32
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
要求：
比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。
选项
答案甲种投资组合的β系数(1．15)大于乙种投资组合的β系数(0．85)，说明甲种投资组合的系统风险大于乙种投资组合的系统风险。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/acJ0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)