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(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险,并说明原因。
(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险,并说明原因。
admin
2019-04-24
31
问题
(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险,并说明原因。
选项
答案
该银行的久期期限缺口=资产久期一负债久期=(20×0+140×5+160×30)/320一(40×0+160×1)/200=17.1875一0.8=16.3875。 故得到一个正的久期期限缺口。 根据久期缺口的性质可知,久期期限缺口为正,当利率上升时,资产市值减少幅度大于负债市值减少幅度,故导致净资产市值减少。从而该银行拥有利率上行的风险。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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