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某投资者买入50 万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50 欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价
某投资者买入50 万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50 欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价
admin
2018-01-08
55
问题
某投资者买入50 万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50 欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450,6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
选项
A、盈利1 850美元
B、亏损1 850美元
C、盈利18 500美元
D、亏损18 500美元
答案
A
解析
即期市场上:3月1日,购买50万欧元,付出=1.3432×50=67.16(万美元);6月1日,卖出50万欧元,得到=1.2120×50=60.6(万美元),共计损失6.56万美元。期货市场上:卖出价格比买入价格高(1.3450—1.2101)=0.1349,即1 349点,每点的合约价值为12.5美元,4手合约共获利=12.5×4×1 349=6.745(万美元),综合来说,该投资者盈利0.185万美元,即1 850美元。
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