对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为( )。

admin2018-08-29 25

问题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为( )。

选项 A、一1
B、0
C、一0．1
D、1

答案A

解析相关系数为一1时，两种风险资产的收益率完全负相关。当两种资产的收益率具有完全负相关关系时，两者之间的风险可以充分地相互抵消。因而，由这样的资产组成的组合就可以最大程度地抵消风险。

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