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9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为9 50美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和2
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为9 50美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和2
admin
2018-01-12
75
问题
9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为9 50美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。该交易的价差( )美分/蒲式耳。
选项
A、缩小50
B、缩小60
C、缩小80
D、缩小40
答案
C
解析
建仓时价差为950一325=625(美分/蒲式耳);平仓时价差为835—290=545(美分/蒲式耳)。所以价差缩小了625—545=80(美分/蒲式耳)。故此题选C。
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