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运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 已知第3题中所给的条件,计算在第2题中所述的投资组合的收益率。
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 已知第3题中所给的条件,计算在第2题中所述的投资组合的收益率。
admin
2019-05-09
42
问题
运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型,关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
已知第3题中所给的条件,计算在第2题中所述的投资组合的收益率。
选项
答案
组合收益率为 R
P
=0.113+1.125×(R
m
一0.12)+0.2ε
A
+0.3ε
B
+0.5ε
C
=0.113+1.125×(0.11-0.12)+0=0.101 75 注意,本问中所求的结果等于上题中所求的证券收益率的加权平均值 0.2×0.086+0.3×0.118 5+0.5×0.098=0.101 75
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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