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利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
admin
2014-07-10
71
问题
利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
选项
答案
詹森测度α
p
=r
p
－[r
f
+β
0
(r
m
－r
f
)] α
A
=5％－[3％+0．67×(8％－3％)]=－1．35％ α
B
=12％－[3％+1．5×(8％－3％)]=1．5％ α
M
=0 则按Jensen测度排序分别为B，市场组合，A。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hEFi777K
本试题收录于：
经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类
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经济学基础（金融）801
学硕统考专业
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