利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。

admin2014-07-10 112

问题利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。

选项

答案詹森测度α_p=r_p－[r_f+β₀(r_m－r_f)] α_A=5％－[3％+0．67×(8％－3％)]=－1．35％ α_B=12％－[3％+1．5×(8％－3％)]=1．5％ α_M=0 则按Jensen测度排序分别为B，市场组合，A。

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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