利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。

admin2014-07-10  61

问题 利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。

选项

答案詹森测度αp=rp-[rf0(rm-rf)] αA=5%-[3%+0.67×(8%-3%)]=-1.35% αB=12%-[3%+1.5×(8%-3%)]=1.5% αM=0 则按Jensen测度排序分别为B,市场组合,A。

解析
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