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  3. 利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。

利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。

admin2014-07-10  75
问题 利用Jensen测度，将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
选项
答案詹森测度αp=rp－[rf+β0(rm－rf)] αA=5％－[3％+0．67×(8％－3％)]=－1．35％ αB=12％－[3％+1．5×(8％－3％)]=1．5％ αM=0 则按Jensen测度排序分别为B，市场组合，A。
解析
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经济学基础（金融）801

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