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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格为( )。
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格为( )。
admin
2019-09-12
40
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格为( )。
选项
A、在3065点以下存在正向套利机会
B、在3035点以上存在反向套利机会
C、在3065点以上存在反向套利机会
D、在2995点以下存在反向套利机会
答案
D
解析
F(t,T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)/365=S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]=3 000点[1+(5%一1%)×3/12]=3 030(点)。则无套利区间为[3 030—35,3 030+35],即[2 995,3 065]。可以得出,期货价格在合理区间上界3 065点以上,存在正向套利机会,在合理区间下界2 995点以下,存在反向套利机会。因此D正确。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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