利用Fama业绩分解评价方法，对上题中的基金B的超额收益率进行分解。并用图示进行说明。

admin2014-01-21 115

问题利用Fama业绩分解评价方法，对上题中的基金B的超额收益率进行分解。并用图示进行说明。

选项

答案[*] TS：总选择能力；NS：净选择能力；D：分散投资；TR：总超额收益；RP：风险溢价总超额收益率为TR=9％；风险增益：RP=7．5％，TS=1．5％；挣选择回报率：NS=3．75％；分散化增益：D=TS－NS=－1．25％。

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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