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假设恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利年利率为10%,恒生指数股息收益率为每年5%,求该指数3个月期的期贷价格。
假设恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利年利率为10%,恒生指数股息收益率为每年5%,求该指数3个月期的期贷价格。
admin
2014-01-21
127
问题
假设恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利年利率为10%,恒生指数股息收益率为每年5%,求该指数3个月期的期贷价格。
选项
答案
根据连续收益率指数期货价格计算公式:F=Se
(r-q)(T-t)
可求得F=10126。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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