假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10％，恒生指数股息收益率为每年5％，求该指数3个月期的期贷价格。

admin2014-01-21 81

问题假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10％，恒生指数股息收益率为每年5％，求该指数3个月期的期贷价格。

选项

答案根据连续收益率指数期货价格计算公式：F=Se^{(r－q)(T－t)}可求得F=10126。

解析

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经济学基础（金融）801

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