2. 考研
  3. 己知，A公司借美元借款的利率是LIBOR＋1．0％，借欧元借款的固定利率是5．0％；B公司借美元借款的利率是LIBOR＋0．5％，借欧元的固定利率是6．5％。请帮金融机构给A、B两公司安排一套金融互换。

己知，A公司借美元借款的利率是LIBOR＋1．0％，借欧元借款的固定利率是5．0％；B公司借美元借款的利率是LIBOR＋0．5％，借欧元的固定利率是6．5％。请帮金融机构给A、B两公司安排一套金融互换。

admin2014-01-07  63
问题 己知，A公司借美元借款的利率是LIBOR＋1．0％，借欧元借款的固定利率是5．0％；B公司借美元借款的利率是LIBOR＋0．5％，借欧元的固定利率是6．5％。请帮金融机构给A、B两公司安排一套金融互换。
选项
答案由已知可知，A公司在欧元借款上面具有优势，B公司在美元借款方面具有优势。由此可知A公司为欧洲的一家公司，而B公司为美国的一家公司。要达成互换，A公司必须想要借入美元，而B公司必须想要借入欧元。如果没有互换，A公司借入美元的利率是LIBOR＋1．0％，B公司借入欧元的利率是6．5％。由此双方商定，进行货币互换。A公司借入一定金额欧元，B公司借入相同金额的美元，然后进行互换。此时双方总借款成本为5．0％＋LIBOR＋0．5％。因此总互换收益为2％。假设互换收益为双方均分，因此A公司借款成本下降至LIBOR，而B公司借款成本下降至5．5％。由此可安排货币互换如下图： [*]
解析
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