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设随机变量X,Y相互独立且都服从N(μ,σ2)分布,令Z=max(X,Y),求E(Z).
设随机变量X,Y相互独立且都服从N(μ,σ2)分布,令Z=max(X,Y),求E(Z).
admin
2018-01-23
50
问题
设随机变量X,Y相互独立且都服从N(μ,σ
2
)分布,令Z=max(X,Y),求E(Z).
选项
答案
因为X,Y都服从N(μ,σ
2
)分布,所以U=[*]~N(0,1),V=[*]~N(0,1), 且U,V相互独立,则X=σU+μ,Y=σV+μ,故Z=max(X,Y)=σmax(U,Y)+μ, 由U,V相互独立得(U,V)的联合密度函数为f(u,v)=[*](-∞<u,v<+∞). 于是E(Z)=σE[max(U,V)]+μ. 而E[max(U,V)]=∫
-∞
+∞
du∫
-∞
+∞
max(u,v)f(u,v)dv [*] 故E(Z)=σE[max(U,V)]+μ=[*]+μ.
解析
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考研数学三
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