关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。

admin2017-11-07 53

问题关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。

选项 A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

答案C

解析 β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项，β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越小；BD两项，风险包括系统风险和非系统风险，贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。

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