首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
admin
2021-05-12
58
问题
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
选项
A、1.06
B、1.85
C、0. 65
D、2.5
答案
A
解析
d
1
={ln(10/10)[0.06+(0.25/2)]×0.25}/(0.5×0.25
1/2
)=0.185
d
2
=0.185-0.5×0.25
1/2
=﹣0.065
N(d
1
)=N(0.185)=0.5734.
N(d
2
)=N(﹣0.065)=0.4741
C=10×0.5734-10×e
﹣6%0.25×
×0.4741=1.06(元)
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sj6c777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为()。
投资项目评价的基本步骤包括()。
下列有关表述中,正确的有()。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
若目前10年期政府债券的市场回报率为3%,甲公司为A级企业,拟发行10年期债券,目前市场上交易的A级企业债券:有一家E公司,其债券的利率为7%,具有同样到期日的国债利率为3.5%,则按照风险调整法甲公司债券的税前资本成本应为()。
剩余收益是评价投资中心业绩的指标之一。下列关于剩余收益指标的说法中,正确的是()。
某项目的生产经营期为5年,设备原值为20万元,预计净残值收入5000元,税法规定的折旧年限为4年,税法预计的净残值为8000元,直线法计提折旧,所得税率为30%,则设备使用5年后设备报废相关的税后现金净流量为()元。
企业整体的经济价值可分为()。
编制预计利润表时,下列各项中,通常可以忽略不考虑的有()。
下列各项中,与再订货点无关的因素是()。
随机试题
“滥伐林木罪”的情形包括:______、______、______、______。
职责分工
ShareFlatsHappyValleybigflat,1roomreadyforuseimmediately.Quietandconvenient,fullyfurnished,parkview.$6,800i
患者,女性,60岁。右侧腹股沟卵圆窝处出现一半球形隆起物,压迫内环肿块仍可突出。如果在硬膜外麻醉下行疝修补术后的饮食护理恰当的是()
以下处理哪项不妥若患儿在门诊处理后需在家治疗,以下健康指导哪项不妥
下列不应是城市分区规划阶段给水系统工程规划的内容的是()。
第二次世界大战后贸易自由化的主要表现有大幅度的关税削减和降低或撤销非关税壁垒。
根据下面表格所提供的信息回答下列问题:从1998到2003年中,下面分析正确的是()。
系统维护工作效率的提高应把程序结构复杂性降到最低。
剥开笼罩在华尔街金融危机之上的迷雾,我们可以清醒地认识到:虽然资本市场在经济发展过程中起着__的作用,但绝不能忽略对市场的__,过度的自由化导致的很可能是一场灾难。填入划横线部分最恰当的一项是()。
最新回复
(
0
)