某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2021-05-12 39

问题某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

选项 A、1．06
B、1．85
C、0． 65
D、2．5

答案A

解析 d₁＝{ln(10／10)[0．06＋(0．25／2)]×0．25}／(0．5×0．25^1/2)＝0．185
d₂＝0．185－0．5×0．25^1/2＝﹣0．065
N(d₁)＝N(0．185)＝0．5734．
N(d₂)＝N(﹣0．065)＝0．4741
C＝10×0．5734－10×e^{﹣6％0．25×}×0．4741＝1．06(元)

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某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

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