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某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
admin
2021-05-12
31
问题
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
选项
A、1.06
B、1.85
C、0. 65
D、2.5
答案
A
解析
d
1
={ln(10/10)[0.06+(0.25/2)]×0.25}/(0.5×0.25
1/2
)=0.185
d
2
=0.185-0.5×0.25
1/2
=﹣0.065
N(d
1
)=N(0.185)=0.5734.
N(d
2
)=N(﹣0.065)=0.4741
C=10×0.5734-10×e
﹣6%0.25×
×0.4741=1.06(元)
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sj6c777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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