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设市场指数回报率的标准差为20％，请根据下面的数据，计算股票A和股票B的历史贝它系数，并解释为什么股票B虽然标准差较大，但是贝它值却较低。
设市场指数回报率的标准差为20％，请根据下面的数据，计算股票A和股票B的历史贝它系数，并解释为什么股票B虽然标准差较大，但是贝它值却较低。
admin
2014-01-21
112
问题
设市场指数回报率的标准差为20％，请根据下面的数据，计算股票A和股票B的历史贝它系数，并解释为什么股票B虽然标准差较大，但是贝它值却较低。
选项
答案
贝它系数计算公式如下[*] 由上表数据可得：A的贝塔系数为0．75；B的贝塔系数为0．6： 解释：之所以B的方差比A大，而贝塔值较小，原因就在于尽管方差和贝塔值均表示风险，但是它们的风险范围有所区别。方差指的是证券所包含的总风险，包括系统风险和非系统风险；而贝塔值只反映系统风险，即证券收益率与市场收益率的联动性。所以上面的数据说明A的系统风险大于B，非系统风险小于B，造成总风险远远小于B。
解析
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经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类
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经济学基础（金融）801
学硕统考专业
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