设市场指数回报率的标准差为20％，请根据下面的数据，计算股票A和股票B的历史贝它系数，并解释为什么股票B虽然标准差较大，但是贝它值却较低。

admin2014-01-21 165

问题设市场指数回报率的标准差为20％，请根据下面的数据，计算股票A和股票B的历史贝它系数，并解释为什么股票B虽然标准差较大，但是贝它值却较低。

选项

答案贝它系数计算公式如下[*] 由上表数据可得：A的贝塔系数为0．75；B的贝塔系数为0．6：解释：之所以B的方差比A大，而贝塔值较小，原因就在于尽管方差和贝塔值均表示风险，但是它们的风险范围有所区别。方差指的是证券所包含的总风险，包括系统风险和非系统风险；而贝塔值只反映系统风险，即证券收益率与市场收益率的联动性。所以上面的数据说明A的系统风险大于B，非系统风险小于B，造成总风险远远小于B。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/szFi777K

本试题收录于：经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

设市场指数回报率的标准差为20％，请根据下面的数据，计算股票A和股票B的历史贝它系数，并解释为什么股票B虽然标准差较大，但是贝它值却较低。

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

假定两种有如下特征的企业发行的债券都平价售出。不考虑信用水平，找出4个能说叫ABC债券息票率较低的原因，并说明理由。

本币贬值是否可促进经济增长?请根据相关理论进行分析。

一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。(1)计算该有效组合的风险溢价。(2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

国际储备不仅关系到各国调节国际收支和稳定货币汇率的能力，而且会影响界物价水甲和国际贸易的发展。目前，中国的外汇主要以持有美元资产的形式存在。请简要论述国际储备结构管理的原则。

职业锚

为下列各药选配一个合适的不良反应A、水钠潴留，产生水肿B、抑制凝血，有出血倾向C、肾乳头坏死D、中枢神经系统反应、头痛、眩晕、精神紊乱E、胃肠道反应较轻易耐受，但长期应用仍可出现胃肠溃疡和出血非那西丁

(2019年真题)某村5名初中生辍学，家长听之任之。镇政府对家长进行了批评教育，要求他们送子女返校读书。根据我国宪法和法律，下列表述正确的有()。

为了美化环境和防止扬尘，施工现场暖季应当进行适当绿化。

职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是指一次事故中死亡()的事故。

以下票据能背书转让()。

凡是由一个字符构成的字是_______字。(苏州大学)

人生目的是对“人为什么活着”这一人生根本问题的认识和回答，是人生观的核心，在人生实践中具有重要的作用，其作用主要表现在

设a＞0，x1＞0，且定义xn-1=(n=1，2，…)，证明：xn存在并求其值．