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投资者在3月20日以320点的权力金,购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨期权,同时他又以150点的权力金,购买同样敲定价格的恒生指数看跌期权。那么,该套利组合的盈亏平衡点是( )点。
投资者在3月20日以320点的权力金,购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨期权,同时他又以150点的权力金,购买同样敲定价格的恒生指数看跌期权。那么,该套利组合的盈亏平衡点是( )点。
admin
2022-07-06
38
问题
投资者在3月20日以320点的权力金,购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨期权,同时他又以150点的权力金,购买同样敲定价格的恒生指数看跌期权。那么,该套利组合的盈亏平衡点是( )点。
选项
A、13340
B、13430
C、14370
D、14730
答案
B,C
解析
该投资者进行的是买入跨式套利,总权利金=320+150=470(点),高平衡点=13900+470=14370(点),低平衡点=13900-470=13430(点)。
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期货基础知识
期货从业资格
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