首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(复旦大学2018)在Black—Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是( )。
(复旦大学2018)在Black—Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是( )。
admin
2019-08-13
42
问题
(复旦大学2018)在Black—Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是( )。
选项
A、执行价格X
B、连续复利的无风险收益率r
f
C、标的资产波动率σ
D、期权的到期时间T
答案
C
解析
在Black—Scholes期权定价模型中,通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,可以用资产价格的历史数据来估计。价格波动率是指标的物价格的波动程度,它是期权定价模型中最重要的变量。在其他因素不变的条件下,标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性,权利金也会相应增加。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vDIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
某公司正在确定其2013年的信用政策,有A和B两种方案可供选择(如下表)。其产品单价为每件10元,变动成本为每件8元,固定成本总额保持不变,资本成本率为10%。请利用表格中的数据,为该公司在A、B方案中确定一个较优的方案。
第一次世界大战前,主要的国际储备资产是()。
有学者认为,法定存款准备金率的调整会改变货币乘数,从而对货币供应量带来较大影响,因此是一剂效力很猛的药方,通常不应轻易使用。然而,2006年以来,为抑制经济过热,中国人民银行连续近20次上调法定存款准备金率。直到2008年9月下旬,为应对金融危机对我国经济
某公司正在考虑两个互斥的投资项目,方案A投资额为200万元,有效期两年,现金流量分别为130万元和150万元,其内部收益率为25%;方案B投资额为100万元,有效期两年,现金流量分别为70万元和78万元,其内部收益率为30%。(1)画出两个项目的
X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们分别收到以下利率报价:请设计一笔利率互换,使作为X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。
巴塞尔委员会规定,资本对风险加权资产的比率不应低于8%,核心资本比率不应低于4%,附属资本不得超过核心资本,同时对附属资本的成分也提出了限制,如普通准备金不能超过风险资产的()。
请结合理论分析中国国际收支失衡产生的原因,并给出治理国际收支失衡的政策建议?
某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协定价格为1.55美元/欧元,每份合约金额62500欧元,三个月后到期。期权费为0.03美元/欧元。目前即期汇率为1.50美元/欧元,该商人预期三个月后即期汇率处于区间1.51~1.59美元/欧元
期货合约
简要描述资本资产定价模型。
随机试题
关于肘关节前脱位的叙述,正确的有
与湿浊内生关系最密切的是()
关于"传囊之变"的意义,正确的是
通常采用的一般预算支出的分类方法有()。
看到一些残缺的人物头像,我们常常可以在脑海中补充完整;听到熟悉的歌曲片段,我们往往能想起整首歌的旋律。这种现象属于知觉的()。
经济基础决定法意味着()。
祖父年龄70岁,长孙20岁,次孙13岁,幼孙7岁,问多少年后,三个孙子的年龄之和与祖父的年龄相等?()
(2009年试题,一)若f’’(x)不变号,且曲线y=f(x)在点(1,1)上的曲率圆为x2+y2=2,则f(x)在区间(1,2)内().
在循环双链表的p节点之后插As节点的操作是______。
DaveWalsh,webeditoronboardtheRainbowWarrioragainthisyear,gavethefollowingaccountofthe2004expeditionthatfoll
最新回复
(
0
)