某公司拥有当前市值为3000万的证券A，拥有当前市值为5000万的证券B，证券A的标准差是0．20，证券B的标准差是0．21；市场证券组合的预期回报为11％，无风险利率为4％，市场证券组合的标准差为0．11，证券A与市场组合回报的相关系数是0．50，证券B

admin2019-02-19 66

问题某公司拥有当前市值为3000万的证券A，拥有当前市值为5000万的证券B，证券A的标准差是0．20，证券B的标准差是0．21；市场证券组合的预期回报为11％，无风险利率为4％，市场证券组合的标准差为0．11，证券A与市场组合回报的相关系数是0．50，证券B与市场组合回报的相关系数是0．40。
根据CAPM模型，计算该投资组合的预期效益率。

选项

答案r_p=r_f+β_p×(r_M－r_f)=4％+0．82×(11％－4％)=9．74％

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/z8ba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

如果一种商品价格上升10％，另一种商品需求量增加了15％，这两种商品的需求交叉弹性是多少?这两种商品是什么关系?

某种化妆品的需求弹性系数为3，如果其价格下降25％，需求量会增加多少?假设当价格为2元时，需求量为2000瓶，降价后需求量应该为多少?总收益有何变化?

当两种商品中一种商品的价格发生变动时，这两种商品的需求量都同时增加或减少，则这两种商品的需求交叉价格弹性系数为正。

中央银行产生的必要性在于()。①统一发行银行券的需要②集中办理全国票据清算的需要③为商业银行提供资金支持④代表国家管理金融业⑤平衡财政收支的需要

()认为，长期债券和短期债券各自的利率均由各自市场的供求关系决定。

我国自1997年10月物价开始负增长以来，连续20个月出现了物价普遍下降。请运用所学理论，对此次通货紧缩的原应极其对经济运行的影响加以分析，并提出相应的治理措施。

促使金融创新的因素有哪些?

发行者在外国金融市场上．通过所在国金融机构发行的，以发行地所在国货币为而倌的债券为()。

假设Luke只喜欢吃用两片奶酪(C)配三片面包(B)的三明治。(2010年北京大学国家发展研究院经济学理论)现在假定B的价格上涨为PB’=4，Luke的最优决策是什么?

这张照片让我想起了在上海度过的快乐时光。

A、张口受限B、复视C、耳鼻出血D、颅面分离E、咬错乱颧弓骨折常伴有

苯妥英钠抗癫痫作用是由于

下列各项中，属于各级财政部门对会计职业道德情况实施必要的行政监管主要措施的是()。

人民警察依法执行职务受法律保护，关于其内容说法错误的是()。

与2007年相比，2008年毕业人数增长率最高的是哪个专业?()

曲线y＝x2＋x(x＜0)上曲率为的点的坐标是______．

进程P1、P2、P3、P4和P5的前趋图如图3—6：若用PV操作控制进程P1一P5并发执行的过程，则需要设置6个信号Sl、S2、S3、S4、S5和S6，且信号量s1一s6的初值都等于零。图3—7中a和b处应分别填写(23)；c和d处应分别填写(24)，

RobertFrostwasborninSanFranciscoin1875.Whenhewasattheageoften,hewassenttoNewEngland,anareawhich【B1】____