目前，外汇市场上加拿大元对13元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。[浙江工商大学2012研] 如果可以套利，并且你可以动用1000加元或113000日元，那么你将如何套利?套利

admin2021-11-29 10

问题目前，外汇市场上加拿大元对13元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。[浙江工商大学2012研]
如果可以套利，并且你可以动用1000加元或113000日元，那么你将如何套利?套利后的利润是多少(用加元表示)?

选项

答案即期把1000加元存入银行，1年后可以获得1000×(1+0．05)=1050加元，在市场上可以换得1050×109．77=115259日元。即期卖远期115259日元，1年后交割时可以获得115259／100=1152．6加元，净赚102．6加元。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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