证券投资顾问业务_相关试题

风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。 Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险 Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况 Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量 Ⅳ．是一种
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admin2023-3-3
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缺口分析的局限性包括( )。 Ⅰ．未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险 Ⅱ．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 Ⅲ．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
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关于久期，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ．久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+y) Ⅳ．久期又称持续期
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市场风险中的期权性风险存在于( )中。 Ⅰ．场内(交易所)交易的期权 Ⅱ．场外的期权合同 Ⅲ．债券或存款的提前兑付条款 Ⅳ．贷款的提前偿还条款
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作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括( )。 Ⅰ．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设 Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平 Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解 Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力
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考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?( ) Ⅰ．行业风险 Ⅱ．管理层风险 Ⅲ．生产与经营风险 Ⅳ．宏观经济及自然环境
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证券公司应至少( )开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。
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计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。
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融资缺口等于( )。
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某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
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假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。
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某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以( )。
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( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。
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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。
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假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有( )天的损失超过1000万元。
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通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值( )。
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下列关于久期的说法不正确的是( )。
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某5年期债券，面值为：100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为10％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。
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