下面两种债券中哪一种对利率的波动更不敏感( )。 (1)平价债券X，5年期，10％的息票率。 (2)零息票债券Y，5年期，10％的到期收益率。

admin2015-07-14 83

问题下面两种债券中哪一种对利率的波动更不敏感( )。
(1)平价债券X，5年期，10％的息票率。
(2)零息票债券Y，5年期，10％的到期收益率。

选项 A、债券X，因为久期更短
B、债券X，因为到期时间更长
C、债券Y，因为久期更长
D、债券Y，因为到期时间更短

答案C

解析零息票债券的久期为5年，平价债券的久期短于5年。因此零息票债券对利率更敏感。

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金融硕士（金融学综合）

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