假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2022-05-11 49

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

选项

答案假设A、B报酬率的相关系数为r，则：15％×15％=60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×r+40％×40％×20％×20％，即：0．0225=0．011584+0．01152×r，解得：r=0．95。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/51nc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

甲公司是一个材料供应商，拟与乙公司建立长期合作关系，为了确定对乙公司采用何种信用政策，需要分析乙公司的偿债能力和营运能力。为此，甲公司收集了乙公司2017年度的财务报表，相关的财务报表数据以及财务报表附注中披露的信息如下：(1)资产负债表项目(单位：万元
在产品是否应进一步深加工的决策中，相关成本包括()。
E企业生产甲产品，分第一车间和第二车间进行生产，每件完工产品耗用1件甲半成品，采用平行结转分步法计算产品成本。直接材料于生产开始时一次投入，各步骤月末在产品完工程度均为40％，生产费用在完工产品与在产品之间的分配采用约当产量法。相关资料见下表：要求：
甲企业是一家医疗器械企业，现对公司财务状况和经营成果进行分析，以发现和主要竞争对手乙公司的差异。(1)甲公司2015年主要财务数据如下所示：假设资产负债表项目中年末余额代表全年水平。(2)乙公司相关财务比率：要求：说明营业净利率、总资产周转
目前资本市场上，纯粹利率为2％，无风险利率为5％，通货膨胀率为3％，违约风险溢价率为2％，流动性风险溢价率为3％，期限风险溢价率为2％。目前的市场利率是()。
某投资者采取保护性看跌期权投资策略。已知股票的现行价格为50元，看跌期权的执行价格为40元。经测算，如果股价为25元，该投资者的净损益为—10元。则下列结论中正确的有()。
甲公司为一家制衣公司，2012年计划销售增长率为25％，该增长率超出公司正常的增长水平较多，为了预测融资需求，安排超常增长所需资金，财务经理请你协助安排有关的财务分析工作，该项分析需要依据管理用财务报表进行，相关资料如下：资料一：除银行借款外，其他资
甲公司为扩大产能，拟平价发行分离型附认股权证债券进行筹资。方案如下：债券每份面值1000元，期限5年，票面利率5％，每年付息一次；同时附送20张认股权证，认股权证在债券发行3年后到期，到期时每张认股权证可按11元的价格购买1股甲公司普通股票。甲公司目前有
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前
其他条件不变的情况下，下列经济业务可能导致总资产净利率下降的是()。

随机试题

根据顾客的重要程度可以把关系营销划分为()
可出现向心性视野缩小的疾病有()
碳酸锂中毒主要表现为
某肺癌病人接受化疗，护士静脉推注柔红霉素20mg和生理盐水20ml时，不慎将药液漏至血管外。以下处理措施错误的是
某企业有一台精密仪器原值为5000元，根据分析和测算，其逐年维持费用z和逐年实际残值Ln(Ln．11=1，2，3，4,5,6，7)均为下表所示：根据上述资料，回答下列问题：该精密仪器的最佳更新期应为()。
下列人物中，属于宋代书法家的有()。
材料：以下是某教师进行“植物体的结构层次”一节课的导入环节。(当地种植园为每个小组提供一株盆栽橘子)教师：请同学们观察这盆橘子，并描述这盆橘子植株由哪些器官组成?学生：观察橘子各器官，并利用iPad的投射功能展示所拍
以线条或者明暗色面来描绘出物象的单色画，统称为_______。
求：
设相互独立的随机变量X1和X2的分布函数分别为F1(x)和F2(x)，概率密度分别为f1(x)和f2(x)，则随机变量Y=min(X1，X2)的概率密度f(x)=()

最新回复(0)

假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

财务成本管理

注册会计师

在产品是否应进一步深加工的决策中，相关成本包括()。

目前资本市场上，纯粹利率为2％，无风险利率为5％，通货膨胀率为3％，违约风险溢价率为2％，流动性风险溢价率为3％，期限风险溢价率为2％。目前的市场利率是()。

某投资者采取保护性看跌期权投资策略。已知股票的现行价格为50元，看跌期权的执行价格为40元。经测算，如果股价为25元，该投资者的净损益为—10元。则下列结论中正确的有()。

其他条件不变的情况下，下列经济业务可能导致总资产净利率下降的是()。

根据顾客的重要程度可以把关系营销划分为()

可出现向心性视野缩小的疾病有()

碳酸锂中毒主要表现为

某肺癌病人接受化疗，护士静脉推注柔红霉素20mg和生理盐水20ml时，不慎将药液漏至血管外。以下处理措施错误的是

某企业有一台精密仪器原值为5000元，根据分析和测算，其逐年维持费用z和逐年实际残值Ln(Ln．11=1，2，3，4,5,6，7)均为下表所示：根据上述资料，回答下列问题：该精密仪器的最佳更新期应为()。

下列人物中，属于宋代书法家的有()。

以线条或者明暗色面来描绘出物象的单色画，统称为_______。

求：

设相互独立的随机变量X1和X2的分布函数分别为F1(x)和F2(x)，概率密度分别为f1(x)和f2(x)，则随机变量Y=min(X1，X2)的概率密度f(x)=()

假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。