假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2022-05-11 33

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

选项

答案假设A、B报酬率的相关系数为r，则：15％×15％=60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×r+40％×40％×20％×20％，即：0．0225=0．011584+0．01152×r，解得：r=0．95。

解析

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财务成本管理

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