设随机变量X1，X2，…，Xm+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ2，令Y=Xi，Z=求： ρXZ．

admin2019-01-05 35

问题设随机变量X₁，X₂，…，X_m+n(m＜n)独立同分布，其方差为σ²，令Y=

X_i，Z=

求：
ρ_XZ．

选项

答案Cov(Y，Z)=Cov[(X₁+…+X_m)+(X_m+1…+X_n)，X_m一1+…+X_m+n] =Cov(X₁+…+X_m，X_m+1+…+X_m+n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_m一1+…+X_m+n) =D(X_m+1+…+X_n)+Cov(X_m+1+…+X_n，X_n+1+…+X_m+n) =(n一m)σ² 则ρ_YZ=[*]

解析

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