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  3. 假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下： 　　要求： 　　(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率； 　　(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差； 　　(3)计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率； 　　(4)假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投

假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下： 　　要求： 　　(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率； 　　(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差； 　　(3)计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率； 　　(4)假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投

admin2009-04-20  39
问题 假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：

　　要求：
　　(1)计算甲、乙两只股票的期望收益率；
　　(2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差；
　　(3)计算甲、乙两只股票收益率的标准离差率；
　　(4)假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为1，投资者将全部资金按照80%和20%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
选项
答案(1)甲、乙两只股票的期望收益率： 甲股票的期望收益率=(5%+8%+12%+7%)/4=8% 乙股票的期望收益率=(10%+9%+6%+11%)/4=9% (2)甲、乙两只股票收益率的标准差： 甲股票收益率的标准差=[*] 乙股票收益率的标准差=[*] (3)甲、乙两只股票收益率的标准离差率： 甲股票收益率的标准离差率=2.94%/8%=0.3675 乙股票收益率的标准离差率=2.16%/9%=0.24 (4)组合的期望收益率和组合的标准差： 组合的期望收益率=80%×8%+20%×9%=8.2% 组合的标准差=80%×2.94%+20%×2.16%=2.78%
解析
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