以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

admin2014-01-21 115

问题以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：

请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

选项

答案(1)计算市场组合和两个基金的Sharp指效如下：公式：[*] A：0．1333； B：0．2727； M：0．25；较好的Sharp指数表示较好的绩效，所以B基金的业绩最好，市场组合其次，基金A最差。 (2)计算市场组合和两个基金的Jensen指数如下：公式：α_p=r_p－[r_f+β(r_m－r_f)] A：－1．35％；B：1．5％； M：01 可见，基金B的业绩优于于市场组合业绩，基金A的业绩低于市场组合业绩。 (3) 计算市场组合和两个基金的Treynor指数如下：公式：[*] A：3％；B：6％；M：5％；基金B的业绩最好，市场组合的业绩其次，基金A的业绩最差

解析

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以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

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怎样正确理解“劳动生产率的变化必然引起价值量的变化”这段话?

假设证券价格s遵循几何布朗运动，即ds=μsdt+σsdz。请运用无套利方法推导Blake-Scholes微分方程，并简要说明Blake-scholes微分方程蕴涵的风险中性定价思想。

某人将固定的时间分配于劳动和闲暇，他的效用函数为U=LY+aL，L为闲暇，Y为收入(工资率固定)，a＞0为常数。求此人对劳动的供给函数。他的劳动供给曲线是否向上倾斜?

假设政府与流浪者之间存在如下社会福利博弈：请分析下在这场博弈申政府和流浪汉各自有没有优势策略均衡?有没有纳什均衡?在此基础上说明优势策略均衡和纳什均衡的区别和联系。

假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10％，恒生指数股息收益率为每年5％，求该指数3个月期的期贷价格。

某3年期债券，息票率为5％(每年支付一次)．面值1000美元，一次性偿还本金，假设必要收益率为10％。请计算：(1)该债券的内在价值；(2)该债券的久期。

试用总需求的有关理论回答：(1)总需求主要包括哪些内容?(2)在推动经济增长过程中，总供给和总需求个各起到什么样的作用?(3)减税政策和政府在公开市场上买进债券分别是怎样影响总需求的?(4)根据西方主流经济学的相关理

对于咨询服务范围难以准确界定的投资项目,计算工程咨询服务费用宜采用的方法是()。

下列对无差异曲线的特点的描述，错误的有(　　)。

下列考核指标中，可以使业绩评价与企业的目标协调一致，又可使用不同的风险调整资本成本的是()。

中国共产党领导下的干部学校不包括

歇后语常用()和()两种修辞手法。

(2013年真题)甲、乙双方在油画买卖合同中约定：“本合同一式三份，经双方签字后生效。甲、乙各持一份，见证律师一份，均具有同等法律效力。”对此，下列说法正确的是

CardinalMezzofantiofBolognawasasecularsaint.Thoughheneverperformedthekindofmiracleneededtobeofficiallycanoni

PassageFourAccordingtoFrancesO’Grady,what’sthestatusofmoderneconomy?

以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况： 请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

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