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以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况: 请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度,将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况: 请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度,将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。
admin
2014-01-21
61
问题
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况:
请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度,将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。
选项
答案
(1)计算市场组合和两个基金的Sharp指效如下: 公式:[*] A:0.1333; B:0.2727; M:0.25; 较好的Sharp指数表示较好的绩效,所以B基金的业绩最好,市场组合其次,基金A最差。 (2)计算市场组合和两个基金的Jensen指数如下: 公式:α
p
=r
p
-[r
f
+β(r
m
-r
f
)] A:-1.35%;B:1.5%; M:01 可见,基金B的业绩优于于市场组合业绩,基金A的业绩低于市场组合业绩。 (3) 计算市场组合和两个基金的Treynor指数如下: 公式:[*] A:3%;B:6%;M:5%; 基金B的业绩最好,市场组合的业绩其次,基金A的业绩最差
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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