2. 考研
  3. 以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况： 请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况： 请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

admin2014-01-21  117
问题 以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：
   
    请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。
选项
答案(1)计算市场组合和两个基金的Sharp指效如下： 公式：[*] A：0．1333； B：0．2727； M：0．25； 较好的Sharp指数表示较好的绩效，所以B基金的业绩最好，市场组合其次，基金A最差。 (2)计算市场组合和两个基金的Jensen指数如下： 公式：αp=rp－[rf+β(rm－rf)] A：－1．35％；B：1．5％； M：01 可见，基金B的业绩优于于市场组合业绩，基金A的业绩低于市场组合业绩。 (3) 计算市场组合和两个基金的Treynor指数如下： 公式：[*] A：3％；B：6％；M：5％； 基金B的业绩最好，市场组合的业绩其次，基金A的业绩最差
解析
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经济学基础（金融）801

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