设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

admin2017-08-28 33

问题设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

选项

答案E(X—Y)=EX—EY=0，D(X—Y)=DX+DY一2cov(X，Y)=1+1—2ρ=2(1一ρ)，∴X一Y～N(0,2(1-ρ)), [*]

解析

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