零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是( )。

admin2016-07-14 63

问题零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。

根据案例，回答以下问题。
根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是( )。

选项 A、6．66％
B、6．85％
C、6．93％
D、7．22％

答案A

解析 60×1．07×1．08＋60×1．08＋1060＝1194．14(元)，设预期可实现的复利收益率为y_已实现，可得：
1＋y_已实现＝

＝1．0666
解得：y_已实现＝6．66％。

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零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是( )。

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根据套利定价理论，下列说法正确的是(　　)。

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y(　　)。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为(　　)。

套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果(　　)，市场上就会存在无风险的套利机会。

下列关于套利组合的说法正确的有(　　)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足(　　)。

在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股份指数，此种方法是(　　)。

协议收购是指由收购入与(　　)就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。

患者，女，43岁。眩晕2个月，加重1周，昏眩欲仆，神疲乏力，面色咣白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选（　　）。

A、硝酸甘油B、普萘洛尔C、硝苯地平D、维拉帕米E、普尼拉明变异型心绞痛宜选用

长期趋势法与假设开发法的理论依据都是基于预期原理。()

FIDIC合同条件规定，当工程量的变更直接造成该项工程每单位工程量费用变动超过(　　)%时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。

根据证监会的有关规定,证券交易所向证监会报送基金交易行为月度监控报告的时限是()

一次竞猜共有10题目，答对前一道才能作答下一道，下一题的得分均比上题多2分。如果全部答对可以得到100分。问要想获得60分以上，至少要答对多少道题目?()

Ericruns______hisclassmateSam.

Wouldyoumind________quietforalittlewhile?Iamdoingmycoursework.

Bythetimeof1969,thereweremanyspaceexplorations.

Asafourth-yearstudentabouttograduatefromauniversity,youhavebeenthroughmanycoursesandactivities.Inretrospect,

零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。 根据案例，回答以下问题。 根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是( )。

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根据套利定价理论，下列说法正确的是( )。

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。

套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )，市场上就会存在无风险的套利机会。

下列关于套利组合的说法正确的有( )。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。

在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股份指数，此种方法是( )。

协议收购是指由收购入与( )就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。

患者，女，43岁。眩晕2个月，加重1周，昏眩欲仆，神疲乏力，面色咣白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选（ ）。

A、硝酸甘油B、普萘洛尔C、硝苯地平D、维拉帕米E、普尼拉明变异型心绞痛宜选用

长期趋势法与假设开发法的理论依据都是基于预期原理。()

FIDIC合同条件规定，当工程量的变更直接造成该项工程每单位工程量费用变动超过( )%时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。

根据证监会的有关规定,证券交易所向证监会报送基金交易行为月度监控报告的时限是()

一次竞猜共有10题目，答对前一道才能作答下一道，下一题的得分均比上题多2分。如果全部答对可以得到100分。问要想获得60分以上，至少要答对多少道题目?()

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根据套利定价理论，下列说法正确的是(　　)。

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y(　　)。表7-5资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为(　　)。

套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果(　　)，市场上就会存在无风险的套利机会。

下列关于套利组合的说法正确的有(　　)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套利组合是零因素风险组合Ⅳ．套利组合产生正收益率Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足(　　)。

在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股份指数，此种方法是(　　)。

协议收购是指由收购入与(　　)就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。

患者，女，43岁。眩晕2个月，加重1周，昏眩欲仆，神疲乏力，面色咣白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选（　　）。

FIDIC合同条件规定，当工程量的变更直接造成该项工程每单位工程量费用变动超过(　　)%时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。