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债券A和债券B面值和息票率相等,皆为1000和8%。A债券期限为5年,B债券期限为10年。若市场利率波动由8%上升为10%,则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
债券A和债券B面值和息票率相等,皆为1000和8%。A债券期限为5年,B债券期限为10年。若市场利率波动由8%上升为10%,则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
admin
2015-09-29
58
问题
债券A和债券B面值和息票率相等,皆为1000和8%。A债券期限为5年,B债券期限为10年。若市场利率波动由8%上升为10%,则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
选项
答案
当市场利率和息票率相等时,A、B两股票的价格均为1000元。 当市场利率变为10%时: P
A
’
=1000×8%×A
10%
5
+[*]=924.18(元) P
B
’
=1000×8%×A
10%
10
+[*]=877.11(元) △P
A
=[*]×100%=7.582% △P
B
=[*]×100%=12.289% B证券的价格波动幅度更大,波动比率高12.289%-7.582%=4.707%。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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