债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?

admin2015-09-29 37

问题债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?

选项

答案当市场利率和息票率相等时，A、B两股票的价格均为1000元。当市场利率变为10％时： P_A^’=1000×8％×A_10％⁵+[*]=924．18(元) P_B^’=1000×8％×A_10％¹⁰+[*]=877．11(元) △P_A=[*]×100％=7．582％ △P_B=[*]×100％=12．289％ B证券的价格波动幅度更大，波动比率高12．289％－7．582％=4．707％。

解析

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债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?

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