设随机变量X,Y相互独立,且X的概率分布为P{X=0}=P{X=2}=,Y的概率密度f(y)=. (Ⅰ)求P{Y≤EY}; (Ⅱ)求Z=X+Y的概率密度.

admin2018-07-30  20

问题 设随机变量X,Y相互独立,且X的概率分布为P{X=0}=P{X=2}=,Y的概率密度f(y)=
    (Ⅰ)求P{Y≤EY};
    (Ⅱ)求Z=X+Y的概率密度.

选项

答案(Ⅰ)EY=∫-∞+∞yf(y)dy=∫01y.2ydy=[*] 所以P(Y≤EY)=[*] (Ⅱ)Z的分布函数为: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X-Y≤z)=P(X+Y≤z|X=0)P(X=0)+P(X+Y≤z|X=2)P(X=2)=P(0+Y≤z).[*]+P(2+y≤z).[*]=[*][∫-∞zf(y)dy∫-∞z-2f(y)dy] 故Z的概率密度为 fZ(z)=F′Z(z)=[*][f(z)+f(z-2)] [*]

解析
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