设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

admin2018-08-30 71

问题设随机变量(X，Y)～N(0，1；0，1；ρ)，求Emax(X，Y)．

选项

答案E(X—Y)＝EX－EY＝0，D(X－Y)＝DX＋DY－2cov(X，Y)＝1＋1－2ρ＝2(1－ρ)， ∴X－Y～[*](0，2(1－ρ))， [*] 得E｜X－Y｜＝[*]．而max(X，Y)＝[*][X＋Y＋｜X－Y｜] 故Emax(X，Y)＝[*]

解析

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