设随机变量(X,Y)~N(0,1;0,1;ρ),求Emax(X,Y).

admin2018-08-30  29

问题 设随机变量(X,Y)~N(0,1;0,1;ρ),求Emax(X,Y).

选项

答案E(X—Y)=EX-EY=0,D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)=1+1-2ρ=2(1-ρ), ∴X-Y~[*](0,2(1-ρ)), [*] 得E|X-Y|=[*].而max(X,Y)=[*][X+Y+|X-Y|] 故Emax(X,Y)=[*]

解析
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