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构成投资组合的资产A和资产B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列说法中正确的有( )。
构成投资组合的资产A和资产B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列说法中正确的有( )。
admin
2021-05-12
51
问题
构成投资组合的资产A和资产B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列说法中正确的有( )。
选项
A、如果相关系数为—1,则组合标准差为1%
B、如果相关系数为1,则组合标准差为11%
C、如果相关系数为0,则组合标准差为0
D、组合标准差最大值为11%,最小值为1%
答案
A,B,D
解析
投资组合期望报酬率的标准差=(A期望报酬率的方差×A的比重的平方+B期望报酬率的方差×B的比重的平方+2×A与B的相关系数×A期望报酬率标准差×A的比重×B期望报酬率的标准差×B的比重)
1/2
,由此可知,对于由两种资产构成的投资组合而言,假设其标准差分别为a、b,并且投资比例相等(即均为0.5),如果相关系数为1,则投资组合的标准差=(a+b)/2;如果相关系数为—1,则投资组合的标准差=(a—b)/2的绝对值;如果相关系数为0,组合标准差并不是0。所以选项A、B的说法正确,选项C的说法不正确。由于相关系数为1时,不能分散风险,组合标准差最大;相关系数为—1,风险分散效果最好,组合标准差最小。因此,组合标准差的最大值为11%,最小值为1%。所以选项D的说法正确。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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