假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的

admin2018-01-31 34

问题假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
根据上述计算结果计算期权价值；

选项

答案期权价值=购买股票支出－借款=1×20－14．56=5．44(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JSbc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

利率固定不变的债券，则可避免利率波动的风险。()

下列关于流动资产投资政策的表述中，不正确的是()。

与个人独资企业和合伙企业相比，公司制企业的特点有()。

各责任中心相互提供的产品采用协商定价的方式确定内部转移价格时,其协商定价的最大范围应该是()。

构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

下列关于市盈率的说法不正确的是()。

投资决策中使用的现金流量,实际上就是指各种货币资金。()

下列关于业绩计量的非财务指标表述正确的有()。

患儿，出生3周，食欲旺盛，吮奶急，但几乎每次喂奶后立即或不久即吐，呈喷射状。X线钡剂检查，见胃窦与幽门管近端连接处呈喙状突出阴影称鸟喙征。超声检查如下图，最可能的诊断是

麻醉药品注射剂每张处方发药量不得超过毒性药品每张处方发药并不得超过

药师不得调剂的处方有()。

装药期间，由炮孔引出的起爆导线应()。

贴现债券通常在票面上()，是一种折价发行的债券。

以一定单位的外国货币为标准，折算为本国货币来表示汇率的标价方法被称为()。

社会工作的宗旨是()。

在发布-订阅(Publish．Subscribe)消息模型中，订阅者订阅一个主题后，当该主题有新消息到达时，所有订阅者都会收到通知。(45)设计模式最适合这一模型。

在Internet中实现信息浏览查询服务的是()。

Youngpeoplelegallybecomeadultsattheageof18.Theycan【B1】______andsigncontracts.Butadulthoodismorethanalegal【B