首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的
admin
2018-01-31
45
问题
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
根据上述计算结果计算期权价值;
选项
答案
期权价值=购买股票支出-借款=1×20-14.56=5.44(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JSbc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
从投资人的角度看,下列观点中不能被认同的是()。
企业财务关系是指企业在组织财务活动过程中与有关各方所发生的经济利益关系。()
A公司是一个高成长的公司,目前公司总价值10000万元,没有长期负债,发行在外的普通股5000万股,目前股价2元/股。该公司的资产(息税前)利润率12%,所得税率25%,预期增长率6%。现在急需筹集债务资金5000万元,准备发行10年期限的
构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表:若该投资组合的比例分别为A占20%,B占30%,C占50%,请计算该组合投资的期望收益率和标准差。
影响速动比率可信性的重要因素是存货的变现能力。()
假设F公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为53元,到期时间6个月,年无风险利率6%,股价波动率(标准差)0.4068。若将此期权划分为3期(即每期2个月)。假设股票不派发红利。要求:计算期权价值。
若按年支付利息,决定债券到期收益率高低的因素有()。
D公司是一家上市公司,其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到50元或者下降到32元。3个月到期的国库券利率为
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求:根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果
随机试题
《八声甘州》“有长江水,无语东流”的主要情感内涵是()
运动负荷试验,以下指标不是常用的终止指标
木通除利尿通淋外,还能
登记机关有权注销房屋权属证书的情况有()。
经济分析通用参数包括()等。
以下不属于货币政策“三大法宝”的是()
习近平总书记在2014年教师节讲话中提出了“四有好老师”标准,其主要内容是()。①有理想信念②有道德情操③有扎实学识④有实践能力⑤有仁爱之心
大谱表
下列现象能在变化过程中释放热量的是()。
[*]
最新回复
(
0
)