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设随机变量X与Y相互独立,X~N(0,σ2)(σ>0).且Y的分布律为P{Y=-1}=P{Y=1}=1/2,记Z=XY. 求Z的概率密度fz(z);
设随机变量X与Y相互独立,X~N(0,σ2)(σ>0).且Y的分布律为P{Y=-1}=P{Y=1}=1/2,记Z=XY. 求Z的概率密度fz(z);
admin
2022-05-20
22
问题
设随机变量X与Y相互独立,X~N(0,σ
2
)(σ>0).且Y的分布律为P{Y=-1}=P{Y=1}=1/2,记Z=XY.
求Z的概率密度f
z
(z);
选项
答案
由于 F
Z
(z)=P{XY≤z}=P{XY≤z,Y=-1}+P{XY≤z,Y=1} =P{-X≤z,Y=-1)+P{X≤z,Y=1) =P{y=-1)P{X≥-z)+P{Y=1}P{X≤z} =1/2(1一P{X<-z})+1/2P{X≤z} =1/2[1-Φ中(-z/σ)]+1/2Φ(z/σ) =1/2Φ(z/σ)+1/2Φ(z/σ)=Φ(z/σ), 其中Φ(x)为标准正态分布函数,故Z的概率密度为 [*]
解析
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考研数学三
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[*]
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