零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。根据案例，回答以下问题。如果刘女士预计一年后收益率曲线在7％变成水平的，持有该债券1年持有期内的期望收益率为(

admin2016-07-14 37

问题零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3—11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。

根据案例，回答以下问题。
如果刘女士预计一年后收益率曲线在7％变成水平的，持有该债券1年持有期内的期望收益率为( )。

选项 A、5．54％
B、5．88％
C、5．94％
D、6．02％

答案B

解析一年后，债券的价格＝

＝981．92(元)；其中，资本损失为：984．10－981．92＝2．18(元)，持有期间的收益＝

＝0．0588，即5．88％。

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根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则(　　)。

根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。证券组合的非因素风险为(　　)。

根据套利定价理论，下列说法正确的是(　　)。

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为(　　)。

套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是(　　)。

(　　)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是(　　)。

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“改革开放只有进行时，没有完成时”这句话蕴含的哲理是()。

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