零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3—11所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。 根据案例,回答以下问题。 如果刘女士预计一年后收益率曲线在7%变成水平的,持有该债券1年持有期内的期望收益率为(

admin2016-07-14  29

问题 零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3—11所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。

    根据案例,回答以下问题。
如果刘女士预计一年后收益率曲线在7%变成水平的,持有该债券1年持有期内的期望收益率为(    )。

选项 A、5.54%
B、5.88%
C、5.94%
D、6.02%

答案B

解析 一年后,债券的价格==981.92(元);其中,资本损失为:984.10-981.92=2.18(元),持有期间的收益==0.0588,即5.88%。
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