对随机变量X,已知EekX存在(k>0常数),证明: P{X≥ε}≤.E(ekX),(其中ε>0).

admin2018-04-15  28

问题 对随机变量X,已知EekX存在(k>0常数),证明:
P{X≥ε}≤.E(ekX),(其中ε>0).

选项

答案不失一般性,设X为连续型随机变量,概率密度为f(x),则EekX=∫-∞+∞exkx.f(x)dx,而P{x≥ε)=[*]

解析
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