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  3. 根据下列材料，回答下列题目： 假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 此策略的最大的损失是(　　)美元。

根据下列材料，回答下列题目： 假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 此策略的最大的损失是(　　)美元。

admin2009-11-26  41
问题 根据下列材料，回答下列题目：
假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
此策略的最大的损失是(　　)美元。
选项 A、150
B、300
C、400
D、500
答案B
解析 最大的损失=(-5+2)×100=-300(美元)。
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