根据下列材料，回答下列题目：假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。此策略的最大的损失是(　　)美元。

admin2009-11-26 59

问题根据下列材料，回答下列题目：
假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
此策略的最大的损失是(　　)美元。

选项 A、150
B、300
C、400
D、500

答案B

解析最大的损失=(-5+2)×100=-300(美元)。

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