2. 考研
  3. 假设无风险收益率为4％，卢系数为1．5的某风险资产组合的期望收益率为10％。请根据资本资产定价模型(CAPM)，计算β系数为0．5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)

假设无风险收益率为4％，卢系数为1．5的某风险资产组合的期望收益率为10％。请根据资本资产定价模型(CAPM)，计算β系数为0．5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)

admin2018-11-12  60
问题 假设无风险收益率为4％，卢系数为1．5的某风险资产组合的期望收益率为10％。请根据资本资产定价模型(CAPM)，计算β系数为0．5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)
选项
答案由10％=4％+1．5(r一4％)得出该资产的期望收益率为r=8％。 同理，当r=8％时，另一风险资产组合的期望收益率为r=4％+0．5(8％一4％)=6％。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UdEa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)