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假设无风险收益率为4%,卢系数为1.5的某风险资产组合的期望收益率为10%。请根据资本资产定价模型(CAPM),计算β系数为0.5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)
假设无风险收益率为4%,卢系数为1.5的某风险资产组合的期望收益率为10%。请根据资本资产定价模型(CAPM),计算β系数为0.5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)
admin
2018-11-12
25
问题
假设无风险收益率为4%,卢系数为1.5的某风险资产组合的期望收益率为10%。请根据资本资产定价模型(CAPM),计算β系数为0.5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)
选项
答案
由10%=4%+1.5(r一4%)得出该资产的期望收益率为r=8%。 同理,当r=8%时,另一风险资产组合的期望收益率为r=4%+0.5(8%一4%)=6%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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