假设无风险收益率为4％，卢系数为1．5的某风险资产组合的期望收益率为10％。请根据资本资产定价模型(CAPM)，计算β系数为0．5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)

admin2018-11-12 45

问题假设无风险收益率为4％，卢系数为1．5的某风险资产组合的期望收益率为10％。请根据资本资产定价模型(CAPM)，计算β系数为0．5的另一种风险资产组合的期望收益率。(中国科学技术大学2014真题)

选项

答案由10％=4％+1．5(r一4％)得出该资产的期望收益率为r=8％。同理，当r=8％时，另一风险资产组合的期望收益率为r=4％+0．5(8％一4％)=6％。

解析

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